El curso trata de proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios para la estimación de modelos lineales con datos de panel y de algunos modelos no lineales con datos de panel, con la finalidad de que puedan elegir los estimadores más apropiados, aplicarlos e interpretarlos. El programa está diseñado para responder a las necesidades de los investigadores y profesionales cuando trabajan con datos de panel, donde la dimensión importante en el análisis es el individuo o la empresa. Esto requiere el uso de microdatos y el uso de técnicas de la (micro) econometría.

El contenido práctico de este curso tiene como objetivos, por un lado, el manejo del paquete estadístico-econométrico STATA para la estimación de modelos para datos de panel y, por otro, la ilustración de cómo se resuelven por los distintos estimadores los diferentes problemas econométricos que nos aprecen en los datos de panel y sus modelos.

Programa

PARTE I. MODELOS LINEALES CON DATOS DE PANEL

Día 11 de abril (María E. Rochina)

15:00-17:00 Modelos de efectos fijos y aleatorios. Estimación de modelos estáticos: estimación del modelo de efectos aleatorios (Mínimos cuadrados generalizados); estimación del modelo de efectos fijos bajo exogeneidad estricta; el estimador intragrupos y el estimador de dummies individuales; efectos aleatorios versus efectos fijos; contraste de especificación “tipo Hausman”. Extensiones de los estimadores de efectos aleatorios (MCG) y de efectos fijos (IG) a métodos de variables instrumentales.

Día 12 de abril (María E. Rochina)

15:00-17:00 Prácticas con modelos estáticos.

Día 18 de abril (María E. Rochina)

15:00-19:00 Estimación de modelos dinámicos: problemas de estimación; el estimador Anderson y Hsiao; el estimador de Arellano Bond; método generalizado de momentos. Test de Sargan. Test de correlación serial de segundo orden de los residuos. El estimador de Arellano y Bover, y de Blundell y Bond: El Método Generalizado de Momentos Sistema (System-GMM).

Prácticas con modelos dinámicos.

PARTE II. MODELOS NO LINEALES CON DATOS DE PANEL

Día 19 de abril (Juan A. Sanchis)

15:00-18:00 El modelo de elección discreta binomial con datos de corte transversal y con datos de panel. Prácticas con modelos de elección discreta binomial con datos de panel.

Día 25 de abril (Juan A. Sanchis)

15:00-18:00 Los modelos de elección discreta multinomial no-ordenados y ordenados con datos de corte transversal y con datos de panel. Prácticas con modelos de elección discreta multinomial no-ordenados con datos de panel.

Día 26 de abril (Juan A. Sanchis)

15:00-17:00 El modelo de variable dependiente censurada para datos de corte transversal y para datos de panel: tobit. Prácticas con modelos de variable dependiente censurada con datos de panel.

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